信用风险管理

（1）风险与损失

本科目中风险是指未来出现收益或损失的不确定性。

损失是一个事后概念，反映风险事件发生后所造成的实际结果，风险是一个明确的事前概念，反映损失发生前的事物发展状态。

（2）个贷业务风险分类

信用风险：指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

操作风险：指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。

市场风险：指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

其他风险：声誉风险、新产品/业务风险、合规与反洗钱风险、国别风险等。

（3）加强风险管理的意义

①提高资产质量，降低减值准备；

②促进合规经营，防范案件发生；

③降低非预期损失，减少资本占用，增加经济增加值；

④准确把握客户或产品风险，提高定价能力；

⑤支持产品服务创新，提升市场竞争力。

（1）操作风险分类

巴塞尔协议根据操作风险损失事件类型，将操作风险分为七类：内部欺诈事件；外部欺诈事件；就业制度和工作场所安全事件；客户、产品和业务活动事件；实物资产的损坏；信息科技系统事件；执行、交割和流程管理事件。

（2）操作风险管理工具

操作风险损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测、情景分析。

（3）个贷业务操作风险控制

①加强个贷业务集约化管理；

②健全规章制度体系和工作机制；

③推进操作风险管理工具应用；

④动态优化信息系统；

⑤责任追究，明晰奖惩；

⑥重视内外部审计检查发现问题整改；

⑦提高从业人员专业水平和职业道德。

（1）市场风险管理

（2）声誉风险管理

信用风险的识别

信用风险的评估

①专家判断法

专家判断法是一种最古老的信用风险分析方法，它是商业银行在长期信贷活动中所形成的一种行之有效的信贷风险分析和管理制度。

在专家判断法中，“5C”要素分析法长期以来得到广泛应用。

“5C”指借款人道德品质（Character）、能力（Capacity）、资本（Capital）、担保（Collateral）、环境（Condition）。

“5P”要素：个人因素（Persona lFactor）；资金用途因素（Purpose Factor）；还款来源因素（Payment Factor）；债权保障因素（Protection Factor）；前景因素（Perspective Factor）。

“5W”因素分析法，即借款人（Who）、借款用途（Why）、还款期限（When）、担保物（What）及如何还款（How）。

②信用评分模型

信用风险的监测报告

信用风险的控制应对

①授信限额管理；

②利用客群特征优选客户； 

③利用信用评分工具优选客户；

④关键业务流程控制；

⑤有效的担保缓释措施； 

⑥违约贷款清收与处置； 

⑦贷款核销；

⑧不良贷款证券化；

⑨不良贷款批量转让。

操作风险分类

巴塞尔协议根据操作风险损失事件类型，将操作风险分为七类：

内部欺诈事件；

外部欺诈事件；

就业制度和工作场所安全事件；

客户、产品和业务活动事件；

实物资产的损坏；

信息科技系统事件；

执行、交割和流程管理事件。

操作风险管理工具：操作风险损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测、情景分析。