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下列关于投资组合的风险和报酬的表述中,正确的有( )

来源:233网校 2020年7月30日

下列关于投资组合的风险和报酬的表述中,正确的有(   )

A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关

B.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关

C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

D.在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场风险

参考答案:A,B,C
参考解析:多项资产组合的协方差比方差更重要。β系数是衡量系统风险的指标,某资产的β系数小于1,说明该资产的系统风险小于市场风险。β系数小于0,表明这类资产收益与市场平均收益的变化方向相反,所以选项D错误。
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