2026年证券投资基金基础第三章重点：相关系数

基金从业《证券投资基金基础知识》第三章重点：相关系数

证券i和证券j的收益率相关系数ρ_ij定义为协方差与各自标准差的比值：ρ_ij=σ_ij/σ_iσ_j

相关系数的取值范围为-1≤ρ_ij≤1：

（1）ρ_ij＝1时，表示r_i和r_j完全正相关，即它们总是同向变化。

（2）ρ_ij＝-1时，表示r_i和r_j完全负相关，即它们总是反向变化。

（3）ρ_ij＝0时，表示r_i和r_j之间没有线性关系，即零相关。

（4）若0<ρ_ij<1，则r_i和r_j呈正相关，即一个变量的增加通常伴随着另一个变量的增加

（5）若-1<ρ_ij<0，则r_i和r_j呈负相关，即一个变量的增加通常伴随着另一个变量的减少。

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