1、根据无套利原理，计算时间 t 的远期价格 Ft 的公式是（ ）。
A.Ft=Ste（r+d）（T-t）
B.Ft=Ste（r-d）（T-t）
C.Ft=Ste（d-r）（T-t）
D.Ft=St（r-d）（T-t）
Ft=Ste（r-d）（T-t）
其中：St——时间t的现货价格；r——无风险连续复利利率；d—标的资产的连续股息收益率；T-t——从新合约开始时间t到合约到期日T的时间。
2、下列属于远期合约缺点的有（ ）。
Ⅰ. 市场透明度较低，难以形成统一市场价格
Ⅱ. 有固定的集中交易场所，市场效率高
Ⅲ. 合约条款各不相同，流动性较差
Ⅳ. 履行没有保证，存在交易对手违约风险
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
综上，该题选B，选项ACD错误。
3、远期合约的交割方式通常采用（）。
A.对冲平仓
B.实物交割
C.现金交割
D.现券交割
选项A错误：期货市场中实际进行实物交割的比例较低，大多数期货交易者都以对冲平仓的方式了结交易。
选项C错误：股指期货实行现金交割，到期强行平仓按照盈亏金额结转到投资者账户。
选项D错误：无此说法。
4、相对期货而言，远期合约（）
A.流动性较高、违约风险较高、市场效率偏低
B.流动性较差、违约风险较高、市场效率偏低
C.流动性较高、违约风险较低、市场效率偏高
D.流动性较差、违约风险较低、市场效率偏高
综上，该题选B，选项ACD错误。
5、如果交割价格高于远期价格，套利者可以通过买入现货资产并卖出远期合约，待合约到期时交割，从而获取无风险利润。此时，套利行为将推动现货价格( )，交割价格( )，直至套利机会消失。
A.上涨；上涨
B.上涨；下降
C.下降；上涨
D.下降；下降
6、若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过（）并等待交割来获取无风险利润。
A.买入标的资产现货、卖出远期
B.卖出标的资产现货、买入远期
C.同时买进标的资产现货和远期
D.同时卖出标的资产现货和远期
反之，如果交割价格低于远期价格，套利者就可以通过卖空现货资产并买入远期合约，待合约到期时交割，从而获取无风险利润。这个操作将促使现货价格下跌，交割价格上涨，直至套利机会被消除。
综上，该题选A，选项BCD错误。
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