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属于操作风险的是( )。
A.基金经理“老鼠仓”
B.骑士资本“乌龙指”
C.上市公司的ETF净额计算错误
D.交易员离职基金经理代为执行交易指令
选项B“骑士资本‘乌龙指’”属于操作风险,因为它是由内部系统错误导致的直接损失事件。
【考查考点】第13章投资交易管理{>}{>}第三节基金公司投资交易管理{>}{>}投资交易过程的风险管理P416-P419
业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是( )。
A.Brinson模型
B.特雷诺比率
C.平均收益率
D.夏普比率
对股票投资组合进行相对收益归因分析,最常用的是Brinson模型。
【考查考点】第15章基金业绩评价>>第三节基金业绩归因>>相对收益归因P465-P466
以下选项中,不能用于衡量货币基金风险的指标是( )。
A.平均剩余期限
B.跟踪误差
C.融资回购比例
D.平均剩余存续期
选项B错误:跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核。
选项ACD正确:相对而言,衡量货币市场基金的风险指标主要有投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期、融资回购比例、浮动利率债券投资情况以及投资对象的信用评级等。
综上,该题选B。
【考查考点】第14章投资风险管理>>第三节不同类型基金的风险管理>>货币市场基金的风险管理P443-P446
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