随机变量与描述性统计量

正态分布

正态分布图中间高两边低，由中间(X=μ)向两边递减，并且分布左右对称，是一条光滑的“钟形曲线”。

(1)距离均值越近，数值越集中;距离均值越远，数值越稀疏。这意味着正态分布出现极端值的概率很低，而出现均值附近的数值的概率非常大。

(2)图像越瘦，集中在均值附近的程度越大。

相关系数

(1)从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性

(2)用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数

相关系数ρij总处于+1和-1之间，亦即|ρij|≤1。

①ρij=1，完全正相关，表示两种资产完全同步变化

②ρij=0，零相关，表示两种资产的变化之间没有关系

③ρij=-1，完全负相关，表示两种资产完全反向变化

④0<|ρij|<1，这时我们称这两者不完全相关。

⑤当0<ρij<1时，ri与rj正相关，其中一个数值的增加(降低)往往意味着另一个数值的增加(降低);

⑥而当-1<ρij<0时，ri与rj负相关，其中一个数值的增加(降低)往往意味着另一个数值的降低(增加)。