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随机变量的相关性-相关系数

随机变量的相关性-相关系数相关课程

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随机变量的相关性-相关系数考点解析

所属考试:基金从业
所属科目:证券投资基金基础知识
考点标签: 理解
所属章节:第6章 投资管理基础/第四节 常用描述性统计概念/随机变量的相关性-相关系数
所属版本:2024年课程(旧教材版)

随机变量的相关性-相关系数介绍

相关系数

(1)从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性

(2)用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数

相关系数ρij总处于+1和-1之间,亦即|ρij|≤1。

①ρij=1,完全正相关,表示两种资产完全同步变化

②ρij=0,零相关,表示两种资产的变化之间没有关系

③ρij=-1,完全负相关,表示两种资产完全反向变化

④0<|ρij|<1,这时我们称这两者不完全相关。

⑤当0<ρij<1时,ri与rj正相关,其中一个数值的增加(降低)往往意味着另一个数值的增加(降低);

⑥而当-1<ρij<0时,ri与rj负相关,其中一个数值的增加(降低)往往意味着另一个数值的降低(增加)。

专题更新时间:2026/02/03 17:20:17

随机变量的相关性-相关系数考点试题

单选题 1.如果a与b证券之间的相关系数绝对值比b与c证券之间的相关系数绝对值大,则证券之间的相关性的强弱关系为(  )。
A . 一致
B . b与c证券之间的相关性更强
C . 无法确定
D . a与b证券之间的相关性更强

正确答案: D

答案解析: 相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。如果a与b证券之间的相关系数绝对值|ρab|比b与c证券之间的相关系数绝对值|ρbc|大,则说明前者之间的相关性比后者之间的相关性强。

单选题 2.如果a与b证券之间的相关系数绝对值比b与c证券之间的相关系数绝对值大,则证券之间的相关性的强弱关系为(  )。
A . 无法确定
B . b与c证券之间的相关性更强
C . a与b证券之间的相关性更强
D . 一致

正确答案: C

答案解析: 相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。如果a与b证券之间的相关系数绝对值|ρab|比b与c证券之间的相关系数绝对值|ρbc|大,则说明前者之间的相关性比后者之间的相关性强。

大咖讲解:随机变量的相关性-相关系数

赵聪
基金从业
银行从业
原某985高校金融讲师,CFP持证人, 中国工商银行、中信银行、中国人寿保险公司、中泰证券、中国邮政集团等多家机构特聘内训讲师。
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