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2022年期货从业《期货基础知识》模拟练习题(12.20)

来源:233网校 2022-12-20 00:54:46

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2022年期货从业《期货基础知识》模拟练习题精选

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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则三个月交割的该沪深300股指期货价格(  )。

A .在2995以下存在反向套利机会

B .在3035以上存在反向套利机会

C .在3065以上存在反向套利机会

D .在3065以下存在正向套利机会

参考答案:A
参考解析:

无套利区间的上界:F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC=3000×[1+(5%-1%)×3÷12]+35=3065点;无套利区间的下界:F(t,T)-TC==S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC=3000×[1+(5%-1%)×3÷12]-35=2995点;因此,相应的无套利区间为(2995,3065)。只有实际期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。

某投机者在6 月份以180 点的权利金买入一张9 月份到期,执行价格为13000 点的股票指数看涨期权,同时他又以100 点的权利金买入一张9 月份到期,执行价格为12500 点的同一指数看跌期权。从理论上讲,该投机者的最大亏损为()。

A .80 点

B .100 点

C .180 点

D .280 点

参考答案:D
参考解析:

该投机者两次购买期权支出=180+100=280 点,该投机者持有的都是买权,当对自己不利时,可以选择不行权,因此其亏损不会超过购买期权的支出,最大亏损就是280点。

2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A),其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳,权利金为25美分/蒲式耳;3月份到期的执行价格为360美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(B),其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳,权利金为25美分/蒲式耳。比较A、B两期权的时间价值( )。

A .A与B相等

B .不确定

C .A小于B

D .A大于B

参考答案:A
参考解析:

期权时间价值=权利金-内涵价值,A、B均为看跌期权,看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。内涵价值总是大于等于0,如果内涵价值计算结果小于0,则内涵价值等于0。A的内涵价值=(执行价格-标的资产价格)=0,A的时间价值=权利金-内涵价值=25-0=25(美分/蒲式耳)。B的内涵价值=(执行价格-标的资产价格)<0,因此B的内涵价值也为0,故B的时间价值=权利金-内涵价值=25-0=25(美分/蒲式耳)。A与B时间价值相等。

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