2、下列不属于利用国债期货进行套期保值时，确定合约数量方法的是( )。
A.麦考利久期法
B.修正久期法
C.基点价值法
D.付息频率法
3、投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1．0282，债券TB和CTD的相关信息如下表所示: 
根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为( )。
A.[99.3628÷100x10亿元x5.9358]/[(101.005x100万元÷100)÷1.0282 x5.9964]
B.[99.3628÷100x10亿元x5.9358]/[(101.6875x100万元÷100)x1.0282x5.9964]
C.[101.1378÷100x10亿元x5.9358][(102.1783x100万元÷100)x1.0282x5.9964]
D.[101.1378÷100x10亿元x5.9358]/[(102.1783X100万元÷100)÷1.0282x5.9964]
对冲所需国债期货合约数量=[债券组合市值×债券组合的修正久期]／[(CTD价格×期货合约面值÷100)÷CTD转换因子×CTD修正久期]。
因此，该投资者对冲利率风险所需TF合约数量=[101.1378÷100×10亿元×5.9358]／[(102.1783×100万元÷100)÷1.0282×5.9964]。
4、国债期货的空头套期保值者( )。
A.为了防止未来融资利息成本相对下降
B.为了防止未来融资利息成本相对上升
C.持有固定收益债券，为规避市场利率下降的风险
D.持有固定收益债券，为规避市场利率上升的风险
5、利率期货的空头套期保值者（ ）。
A.为了防止未来融资利息成本相对下降
B.为了防止未来融资利息成本相对上升
C.持有固定收益债券，为规避市场利率下降的风险
D.持有固定收益债券，为规避市场利率上升的风险
6、运用国债期货进行空头套期保值，主要是担心（ ）。
A.市场利率会上升
B.债券价格会上升
C.市场利率会下跌
D.债券价格会下跌
7、利率期货多头套期保值的目的是规避因利率上升而出现损失的风险。
A.错
B.对
8、债券的基点价值是指利率每变化0.01%时，引起的债券价格变动的变动额。
A.错
B.对
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