1、TF1509合约价格为97．525，若其可交割2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167。则该国债的基差为（ ）。
A.99．640-97．525×1．0167=0．4863
B.99．640-97．525=2．115
C.99．640×1．0167-97．525=3．7790
D.99．640÷1．0167-97．525=0．4783
参考答案：A
参考解析：根据公式，国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子，可得，该国债的基差=99．640-97．525×1．0167=0．4863。
2、投资者买入10手中金所5年期国债期货，价格为101．850元，当国债期货价格涨至102．200元时全部平仓。该投资者（ ）元。(合约标的为面值100万元人民币的名义中期国债，不计交易成本)
A.亏损35000
B.盈利3500
C.盈利35000
D.亏损3500
参考答案：C
参考解析：该投资者盈利=[(102．200-101．850)／100]×1000000×10=35000(元)。
3、投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有( )。
A.适宜选择国债期货空头策略
B.适宜选择国债期货多头策略
C.国债期货价格将下跌
D.国债期货价格将上涨
参考答案：B,D
参考解析：若投资者预期市场利率下降，债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利；若投资者预期市场利率上升，债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。
故本题选BD。
故本题选BD。
4、投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有()。
A.适宜选择利率期货空头策略
B.适宜选择利率期货多头策略
C.利率期货价格将下跌
D.利率期货价格将上涨
参考答案：B,D
参考解析：若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利；若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。
5、预期未来利率水平下降时，投资者可卖出对应的国债期货合约，待价格下跌后平仓获利。( )
A.错
B.对
参考答案：错
参考解析：若投资者预期市场利率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。故本题答案错误。
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