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在3 月1 日,交易者发现美元兑人民币的现货价格为1美元=6. 1130元人民币,而6月份的美元/人民币的期货价格为6.1190,期现价差为60个点。同时,交易者认为6月份的外汇期货理论价格为6.1160,无套利区间大概为6. 1150~6. 1170。交易者卖出10手6月份的美元/人民币期货,并买入相应金额的现货……交易者的收益结果为()。

来源:233网校 2020-06-30 08:37:00

在3 月1 日,交易者发现美元兑人民币的现货价格为1美元=6. 1130元人民币,而6月份的美元/人民币的期货价格为6.1190,期现价差为60个点。同时,交易者认为6月份的外汇期货理论价格为6.1160,无套利区间大概为6. 1150~6. 1170。交易者卖出10手6月份的美元/人民币期货,并买入相应金额的现货,4月1日,现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180,此时,交易者同时平仓现货和期货,则交易者的收益结果为()。(不计交易费用,交易单位10万美元)

A、盈利 500美元 

B、盈利1000美元 

C、盈利1500美元 

D、盈利2000美元 

参考答案:D
参考解析:本题考查外汇期现套利。根据分析,现货市场交易者获利10点,期货市场获利10点,总获利20点,每点价格为10美元,总盈利为10×10×20=2000(美元)。参见教材P208。
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