1、在得到ARMA模型的参数后，应对参数的估计结果进行诊断与检验，其中参数估计的显著性检验通过（）完成，而残差序列的随机性是用（）完成。
A.F检验；Q检验
B.t检验；F检验
C.F检验；t检验
D.t检验；Q检验
参考答案：D
参考解析：在得到ARMA模型的参数后，应对参数的估计结果进行诊断与检验，检验内容主要包括：利用t检验来检验模型参数的估计值是否具有统计显著性；利用博克斯-皮尔斯（Box-Pierce）提出的Q统计量检验残差序列是否具有随机性。
2、可逆的AR(p)过程的自相关函数(ACF)与可逆的MA(q)的偏自相关函数(PACF)均呈现（）。
A.截尾
B.拖尾
C.厚尾
D.薄尾
参考答案：B
参考解析：根据ARMA模型的性质可知，MA(q)过程的自相关函数为q阶截尾函数，AR(p)过程的偏自相关函数为p阶截尾函数。由于平稳的AR(p)过程可以转化为一个MA(∞)过程，则AR(p)过程的自相关函数是拖尾的；一个可逆的MA(q)过程可转化为一个AR(∞)过程，因此其偏自相关函数是拖尾的。所以，可逆的AR(p)过程的ACF与可逆的MA(q)的PACF均呈现拖尾特征。
3、识别ARMA模型的核心工具是（ ）。
A.互相关函数
B. 自相关函数
C. 功率谱密度函数
D. 偏自相关函数
参考答案：B,D
参考解析：识别ARMA模型的两个核心工具是自相关函数（ACF）与偏自相关函数（PACF），以及它们各自的相关图（即ACF、PACF相对于滞后长度描图）。
4、ARMA模型参数估计的显著性检验是用博克斯-皮尔斯提出的Q统计量完成。（）
A.错
B.对
参考答案：错
参考解析：在得到ARMA模型的参数后，应对参数的估计结果进行诊断与检验，检验内容主要包括：
1、利用t检验来检验模型参数的估计值是否具有统计显著性；
2、利用博克斯-皮尔斯（Box-Pierce）提出的Q统计量检验残差序列是否具有随机性。
1、利用t检验来检验模型参数的估计值是否具有统计显著性；
2、利用博克斯-皮尔斯（Box-Pierce）提出的Q统计量检验残差序列是否具有随机性。
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