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甲、乙双方达成名义本金2500方美元的互换协议,每半年支付一次利息,甲方以固定利率8.29%支付利息,乙方以6个月Libor+30bps支付利息,当前,6个月期Libor为7.35%,则6个月的交易结果是()。(1bp=0.01%)

来源:233网校 2026-06-03 14:55:37

甲、乙双方达成名义本金2500方美元的互换协议,每半年支付一次利息,甲方以固定利率8.29%支付利息,乙方以6个月Libor+30bps支付利息,当前,6个月期Libor为7.35%,则6个月的交易结果是()。(1bp=0.01%)

A.甲方向乙方支付8万美元

B.乙方向甲方支付20.725万美元

C.乙方向甲方支付8万美元

D.甲方向乙方支付20.725万美元

参考答案:A
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】6个月后A方向B方支付2500×8.29%/2=103.625(万美元);B方向A方支付2500×(7.35%+0.3%)/2=95.625(万美元);甲方向方多支付103.625-95.625=8(万美元)。
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