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5月期货从业资格考试投资分析真题及答案

来源:233网校 2011年9月12日
  21、当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。(综合题)
  问1:若远期价格为(  )元(精确到小数点后一位),则理论上一定存在套利机会。
  A.20.5
  B.21.5
  C.22.5
  D.23.5答案:ABCD
  问2:若远期价格为(  )元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。
  A.20.5
  B.21.5
  C.22.5
  D.23.5答案:AB
  22、根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图,回答以下三题。
  问1:依据波浪理论,对这一轮下跌过程的正确判断是(  )。(综合题)
  A.包含2个下跌推动浪
  B.包含3个下跌推动浪
  C.包含2个下跌调整浪
  D.包含3个下跌调整浪
  答案:BC
  问2:依据波浪理论,对主跌浪的正确判断是(  )。
  A.从A点至B点的下跌是此轮行情的主跌浪
  B.从D点至E点的下跌是此轮行情的主跌浪
  C.从E点至F点的下跌是此轮行情的主跌浪
  D.从F点至G点的下跌是此轮行情的主跌浪答案:B 考试大论坛
  问3:对图中KDJ指标的正确判断是()。
  A.BB点出现底部金叉
  B.BB点出现顶部死叉
  C.CC点出现底部金叉
  D.CC点出现顶部死叉
  答案:AD
  23、经检验后,若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍,则该模型中存在(  )。
  A.多重共线性
  B.异方差
  C.自相关
  D.正态性
  答案:A
  24、为应对“次贷危机”引发的经济衰退,美国政府采取了增发国债的赤字财政政策。当国债由(  )购买时,对扩大总需求的作用最为明显。
  A.美国家庭
  B.美国商业银行
  C.美国企业
  D.美联储
  答案:D
  25、2010年6月,威廉指标创始人LARRYWILLIAMS访华,并与我国期货投资分析人士就该指标深入交流。对“威廉指标(WMS%R)”的正确认识是(  )。
  A.可以作为趋势性指标使用
  B.单边行情中的准确性更高
  C.主要通过WMS%R的数值大小和曲线形状研判
  D.可以单独作为判断市场行情即将反转的指标
  答案:C
  26、2011年5月4日,美元指数触及73。这意味着美元对一篮子外汇货币的价值(  )。
  A.与1973年3月相比,升值了27%
  B.与1985年11月相比,贬值了27%
  C.与1985年11月相比,升值了27%
  D.与1973年3月相比,贬值了27%
  答案:D
  27、当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为(  )元。
  A.(30-5E-0.03)E0.06
  B.(30+5E-0.03)E0.06
  C.30E0.06+5E-0.03
  D.30E0.06-5E-0.03
  答案:A
  28、利用MACD进行价格分析时,正确的认识是(  )。
  A.出现一次底背离即可以确认价格反转走势
  B.反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势
  C.二次移动平均可消除价格变动的偶然因素 考试大-中国教育考试门户网站(www.Examda。com)
  D.底背离研判的准确性一般要高于顶背离
  答案:C
  29、当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为(  )。
  A.[3293,3333]
  B.[3333,3373]
  C.[3412,3452]
  D.[3313,3353]
  答案:D
  30、预期标的资产价格会有显著的变动,但后市方向不明朗,投资者适合采用的期权交易策略是(  )。
  A.买入跨式(STRADDLE)期权
  B.卖出跨式(STRADDLE)期权
  C.买入垂直价差(VERTICALSPREAD)期权
  D.卖出垂直价差(VERTICALSPREAD)期权
  答案:A

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