问1：如果11月初，铜期货价格下跌到3400美元/吨，企业执行期权。该策略的损益为（ ）美元/吨（不计交易成本）。
A.-20
B.-40
C.-100
D.-300答案：A
问2：如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（ ）。
A.342
B.340
C.400
D.402答案：A
45、根据法玛（FAMA）的有效市场假说，正确的认识是（ ）。
A.弱式有效市场中的信息是指市场信息，技术分析失效
B.强式有效市场中的信息是指市场信息，基本面分析失效
C.强式有效市场中的信息是指公共信息，技术分析失效
D.弱式有效市场中的信息是指公共信息，基本面分析失效
答案：A
46、大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8，这意味着（ ）。
A.大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X
B.大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X
C.大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X
D.大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X
答案：A
47、促使我国豆油价格走高的产业政策因素是（ ）。
A.降低豆油生产企业贷款利率
B.提高对国内大豆种植的补贴
C.放松对豆油进口的限制
D.对进口大豆征收高关税
答案：D
48、美国供应管理协会（ISM）发布的采购经理人指数（PMI）是预测经济变化的重要的领先指标。一般来说，该指数（ ）即表明制造业生产活动在收缩。
A.低于57%
B.低于50%
C.在50%和43%之间
D.低于43%
答案：B
49、美国商品期货交易委员会（CFTC）持仓报告的最核心内容是（ ）。
A.商业持仓
B.非商业持仓
C.非报告持仓
D.长格式持仓
答案：B
50、钢厂生产1吨钢坯需要消耗1.6吨铁矿石和0.5吨焦炭。根据下表，钢坯生产成本为（ ）元/吨。
A.2980
B.3280
C.3780
D.3980
答案：C
51、“十一五”时期，我国全社会消费品零售总额增长98.3%。按照销售对象统计，“全社会消费品零售总额”指标为（ ）。
A.城镇居民消费品总额
B.社会集团消费品总额
C.城乡居民与社会集团消费品总额
D.城镇居民与社会集团消费品总额
答案：C
52、当前股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（ ）元。
A.1.18
B.1.67
C.1.81
D.1.19
答案：A
53、在布莱克—斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。
A.期权的到期时间
B.标的资产的波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
答案：B
54、投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产的价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（ ）元。
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
答案：B
55、程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。在设计程序化交易系统时，正确的做法是（ ）。
A.交易系统的统计检验先于外推检验
B.交易系统的实战检验先于统计检验
C.检验系统的盈利能力采用统计检验
D.检验系统的稳定性采用实战检验
答案：A
56、BOLL指标是根据统计学中的（ ）原理而设计的。
A.均值
B.方差
C.标准差
D.协方差
答案：C
57、期货价格的基本面分析有着各种不同的方法，其实质是（ ）。
A.分析影响供求的各种因素
B.根据历史价格预测未来价格
C.综合分析交易量和交易价格
D.分析标的物的内在价值
答案：A
58、期货投资咨询从业人员的注册管理由（ ）负责。
A.中国期货业协会
B.中国证监会派出机构
C.中国证监会
D.期货交易所
答案：A
59、联合国粮农组织公布，2010年11月世界粮食库存消费比降至21%。其中“库存消费比”是指（ ）的百分比值。
A.期末库存与当期消费量
B.期初库存与当期消费量
C.当期消费量与期末库存
D.当期消费量与期初库存
答案：A
60、近年来，针对国际原油价格大幅上涨的趋势，一些对冲基金长期持有原油期货多头。其交易策略属于（ ）交易策略。
A.宏观型
B.事件型
C.价差结构型
D.行业型
答案：A
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