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期货分析师《期货投资分析》习题精选及答案(8月13日)

来源:233网校 2020-08-13 09:05:00

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1、在基差定价交易中,影响升贴水定价的因素有()。

A. 现货市场的供求状况

B. 银行利息

C. 仓储费用

D. 运费

参考答案:ABCD
参考解析:影响升贴水定价的主要因素之一是运费。各地与货物交接地点的距离不同导致了升贴水的差异。另外,利息、储存费用、经营成本和利润也都会影响升贴水价格,买卖双方在谈判协商升贴水时需要予以考虑。影响升贴水定价的另一个重要因素是当地现货市场的供求紧张状况。当现货短缺时,现货价格相对期货价格就会出现上涨,表现为基差变强;反之则表现为基差变弱,从而影响升贴水的报价和最终定价结果。

2、某投资者将在3个月后收回一笔金额为1000万元的款项,并计划将该笔资金投资于国债。为避免利率风险,该投资者决定进行国债期货套期保值。若当日国债期货价格为99.50,3个月后期货价格为103.02,则该投资者()。

A. 期货交易产生亏损

B. 期货交易获得盈利

C. 应该卖出国债期货

D. 应该买入国债期货

参考答案:BD
参考解析:期货市场具有价格发现的功能,对现货商品的未来价格走势有一定的预期性。3个月后期货价格高于当日期货价格,投资者计划买入债券,担心债券价格上升,因此进行买入套期保值,应该买入国债期货,期货交易获得盈利。

3、违约互换业务中,企业()将触发CDS。

A. 员工流失

B. 有大量应付债券

C. 倒闭

D. 有大量预付债券

参考答案:BC
参考解析:信用违约互换(CDS)是一种在交易双方之间建立的信用衍生品合同,信用保护买方向信用保护卖方定期支付费用,如果合同中指定的第三方参考实体在合同有效期内发生信用事件时,信用保护买方将获得来自信用保护卖方的赔付。根据ISDA发布的2009年场外衍生品交易主协议和定义文件,信用衍生品合约中的信用事件可以包括:①债务人破产或倒闭;②在破产保护条件下进行债务重组;③技术违约;④债券的信用利差超过既定水平;⑤信用评级下调超过既定的水平。其中,技术违约是指债务人无法按时足额地偿还债务的利息。

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