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期货分析师《期货投资分析》习题精选及答案(10月17日)

来源:233网校 2020-10-17 00:00:00

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1.金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量,()度量方法明确了情景出现的概率。

A. 情景分析

B. 敏感性分析

C. 在险价值

D. 压力测试

参考答案:C
参考解析:情景分析和压力测试只设定了情景,但是没有明确情景出现的概率,所以对于辅助金融机构做出合理的风险防范措施而言,略有不足。为了解决这个问题,需要用到在险价值(VaR)方法。在险价值,是指在一定概率水平a%(置信水平)下,某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(Ⅳ天)可能的最大损失。计算VaR的目的在于明确未来N天内投资者有a%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。

2.当资产组合的结构比较复杂时,使用()来计算VaR在算法上较为简便。

A. 解析法

B. 图表法

C. 模拟法

D. 以上选项均不正确

参考答案:C
参考解析:计算VaR有解析法和模拟法两种方法,使用模拟法较为简便。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。当资产组合的结构比较复杂时,使用模拟法来计算VaR在算法上较为简便,但是要想得到较为准确的VaR,所需的运算量可能会很大。

3.金融机构为了获得预期收益而主动承担风险的经济活动是()。

A. 设计和发行金融产品

B. 自营交易

C. 为客户提供金融服务

D. 设计和发行金融工具

参考答案:B
参考解析:金融机构自身也有一部分资金用于自营交易,即通过主动承担风险来获得一定的预期收益。ACD三项,金融产品和服务中蕴含市场风险,相关资产或风险因子随着市场行情的变动而变动,从而导致金融产品的价值发生变化,使金融机构在未来承担或有支付义务。

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