期货从业资格考试投资分析精选试题
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下列关于夏普比率的说法，正确的有()。
A. 在相同的回报水平下，回报率波动性越低的基金，其夏普比率越高
B. 夏普比率由回报率和其标准差决定
C. 在不相同的回报水平下，回报率波动性越低的基金，其夏普比率越高
D. 夏普比率由无风险利率来决定
参考答案：AB
参考解析：夏普比率S=(R-r)/σ，其中，R是投资的回报期望值(平均回报率);r是无风险投资的回报率(可理解为同期银行存款利率);σ是回报率的标准方差(衡量波动性的最常用统计指标)。由于无风险投资的回报率由市场来决定，夏普比率由投资的平均回报率和其标准差决定，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。
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解决信号闪烁的问题可以采用的办法包括()。
A. 用不可逆的条件来做为信号判断条件
B. 用可逆的条件来做为信号判断条件
C. 使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数
D. 重新设立模型
参考答案：AC
参考解析：信号闪烁反复的问题会给模型设计人员造成极大的困惑。模型策略中一旦使用了未来函数而出现信号闪烁，则实盘中就会不断地出现开平仓。要解决信号闪烁的问题可以采用两种办法：①用不可逆的条件来作为信号判断条件;②使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数。
