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期货从业《期货投资分析》考试精选试题:在险价值

来源:233网校 2021-03-05 10:29:39

期货从业资格考试投资分析精选试题

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使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为()。

A. 筛选出足够多的样本

B. 假设风险因子的分布

C. 进行抽样检验

D. 计算风险因子的波动

参考答案:B
参考解析:蒙特卡罗模拟法的实施步骤为:①假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数;②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景;③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样;④根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR

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以沪深300指数为标的的结构化产品的期末价值结算公式是:价值=面值×{110%+150%×max(-30%,min(0,指数收益率)]}。该产品中的保本率是()。

A. 74%

B. 120%

C. 65%

D. 110%

参考答案:C
参考解析:当指数收益率小于-30%时,该结构化产品的期末价值将被锁定为:110%+150%×(-30%)=65%,所以保本率为65%

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