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期货从业《期货投资分析》考试精选试题:期货定价理论

来源:233网校 2021-04-24 09:34:24

期货从业资格考试投资分析精选试题

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该证券经理需要()份期权A,()份期权B。

A.买入 18.75,买入 67. 50

B.买入 67. 50,买入 18. 75

C.卖出 18.75,卖出 18.75

D.卖出 67. 50,卖出 67. 50

参考答案:B
参考解析:给定证券组合的Delta为:-100×0.6+60×1=0,给定证券组合的Gamma为:-100×1.5+60×0=-150;给定证券组合的Vega为:-100×1.2+60×0=-120;假设需要X份期权A和Y份期权B可以实现原给定证券组合的 Gamma中性和Vega中性,则应有:-150+X×2+Y×0.8=0 ( Gamma中性);-120+X×1.5+Y×1=0 (Vega 中性);解得:X=67.5;Y=18.75。因此需要买入67.5份期权A和18.75份期权B

期货定价理论是以()作为起点,建立在一系列假设条件之上的。

A.中远期合约价格

B.期货合约价格

C.基础资产价格

D.预期未来某一时间价格

参考答案:C
参考解析:期货定价理论是以基础资产价格作为起点,建立在一系列假设条件之上的

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