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期货从业《期货投资分析》考试精选试题:收益增强型股指联结票据

来源:233网校 2021-04-08 17:35:08

期货从业资格考试投资分析精选试题

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量化交易系统的搭建必须有比较完备的数据库,下列属于数据库中量化策略涉及的数据的是()

A.基本面数据

B.财务数据

C.交易数据

D.行业/市场/板块相关的指标数据

参考答案:ABCD
参考解析:量化交易系统的搭建必须有比较完备的数据库。数据库主要包括基本面/财务数据、交易数据以及行业/市场/板块相关的指标数据等

收益增强型股指联结票据中,为了产生高出的利息现金流,通常需要在票据中嵌入()。

A.股指期权空头

B.股指期权多头

C.价值为负的股指期货

D.价值为正的股指期货

参考答案:AC
参考解析:收益增强型股指联结票据中,为了产生高出的利息现金流,通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约,其中期权空头结构最常用

下列关于二叉树模型的说法正确的是()。

A.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

B.模型思路简洁、应用广泛

C.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形

D.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能

参考答案:ABC
参考解析:二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型,该模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、应用广泛。当步数为n时,nT时刻股票价格共有n+1种可能,故步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形

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