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期货从业《期货投资分析》模拟练习题6.7

来源:233网校 2021-06-07 14:55:02

期货从业资格期货投资分析精选试题

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1、假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP(即利率变化0.01%,资产价值的变动)分别为330万元和340万元,当时一份国债期货合约的BPV约为500元,下列说法错误的是()。

A.利率上升时,不需要套期保值

B.利率下降时,应买入期货合约套期保值

C.利率下降时,应卖出期货合约套期保值

D.利率下降时,需要200份期货合约套期保值

参考答案:C
参考解析:由于资产的BPV较小,利率上升时,资产减值330万元小于负债减值340万元,不需要套期保值。当利率下降时,资产增值小于负债增值,应买入期货合约套期保值。买入合约数量=(340万元-330万元)/500=200份。

2、GDP核算中,支出法核算的内容包括()。

A.消费

B.资本形成

C.政府购买

D.净出口

参考答案:ABCD
参考解析:支出法是从最终使用的角度衡量核算期内产品和服务的最终去向,包括消费、资本形成、政府购买和净出口四部门。

3、套期保值后总损益为()元。

A.-56900

B.14000

C.56900

D.-15000

参考答案:A
参考解析:企业买入期货合约的手数=100万美元/(0.15×100万元人民币)≈7手;期货市场盈亏:(0.152-0.15)×7手×100万人民币=14000美元,换算成人民币为,14000美元×6.65=93100元人民币; 现货市场盈亏,(6.65-6.8)×100万美元= -150000元人民币;则总的盈亏为:93100-150000= -56900元人民币。

4、在B-S-M期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。

A.期权的到期时间

B.标的资产的价格波动率

C.标的资产的到期价格

D.无风险利率

参考答案:B
参考解析:在B-S-M期权定价模型中,通常需要估计的变量是标的资产的价格波动率。价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性,可以用资产价格的历史数据来估计。

5、基差交易中,基差买方点价受制的条件包括()。

A.只能点在规定的期货市场某个期货合约的价

B.点价有期限限制

C.点价后不能反悔

D.点价后可以反悔

参考答案:ABC
参考解析:基差买方点价受制的条件包括:(1)只能点在规定的期货市场某个期货合约的价上;(2)点价有期限限制,不能无限期拖延,否则卖方有权按最后时刻的期货价格作为现货交易的计价基准(称为强行点价);(3)点价后不能反悔。

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