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2023年期货从业《期货投资分析》模拟练习题精选
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【单选选择题】一家铜杆企业月度生产铜杆3000吨，上月结转500吨，如果企业已确定在月底以40000元/吨的价格销售1000吨铜杆，此时铜杆企业的风险敞口为（）吨。
A.3000
B.500
C.1000
D.2500
参考答案：D
参考解析：企业库存风险水平的计算公式为:风险敞口=期末库存水平+(当期采购量-当期销售量)，根据计算公式可知铜杆企业的风险敞口为: 500+3000-1000=2500(吨)。
【多选题】下列关于F分布的表述，有误的是（）。
A.F分布和t分布之间有一个确定的等量关系
B.F分布由英国统计学家费希尔于1924年提出
C.F分布是一种对称分布
D.F分布是统计学中最常见也是应用最广泛的一种连续型分布
参考答案：CD
参考解析：C项，F分布是一种非对称分布。D项，正态分布是统计学中最常见也是应用最广泛的一种连续型分布。
【判断题】两国货币之间的汇率，从根本上说也是由其所代表的价值量的对比关系来决定。 ( )
A.对
B.错
参考答案：A
参考解析：两国货币之间的汇率，从根本上说也是由其所代表的价值量的对比关系来决定。
【多选题】下列关于Gamma的说法错误的有 ( )。
A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C.平价期权的Gamma最小
D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
参考答案：BC
参考解析：Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频警调整头寸对冲资产价格变动风险。反之，投资者就需要频繁调整。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。
