选择与现货匹配度高的期货合约能有效规避基差风险，核心原因是匹配度高的合约其期货价格与现货价格的相关性更强，基差变动幅度更小，具体逻辑如下：
当期货合约的标的商品与现货在品种、等级、交割地点等方面高度一致时，两者受相同基本面因素影响（如供求、成本），价格变动趋势更同步，基差波动自然较小。例如，铜加工企业用 “阴极铜期货” 对冲其持有的阴极铜现货，因标的完全一致，基差通常稳定在较小范围（如 - 50 至 + 50 元 / 吨），风险可控。
若选择匹配度低的合约（如用铝期货对冲铜现货），两者价格驱动因素不同（铜受新能源需求影响，铝受房地产需求影响），基差可能剧烈变动，甚至出现 “现货涨、期货跌” 的反向走势，基差风险极大。
判断匹配度的标准：
品种一致性：优先选择与现货相同品种的期货合约，如豆油现货对应豆油期货。
等级接近性：若品种相同但等级不同，选择等级最接近的合约，如三级大豆现货对应二级大豆期货（等级差异小）。
交割地点相关性：选择现货所在地或邻近地区为交割地的合约，减少运输成本差异对基差的影响。
考试中常以 “交叉套期保值的风险” 对比考查，考生需理解 “匹配度越高，基差越稳定” 的原理，这是规避基差风险的基础操作。
