2025年11月期货投资分析题库试题精选：外汇远期与掉期交易

1、9月10日美国一家公司1个月后有一笔100万EUR的应付款，6个月后有一笔100万欧元的应收款。若该公司想通过掉期交易来固定成本，假设当时的即期汇率为：EUR/USD=1.3325/400，1个月远期升水为30-40，6个月的远期升水为110-160。其掉期成本是（  ）万美元。

A.2.05

B.0.05 

C.3.05 

D.1.05

2、假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，那么1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（）。［一年以360天为准］

A.5.3948

B.6.4912

C.6.8988

D.7.2890

3、目前，我国各大银行开展的适用于企业的外汇产品主要有（）。

A.即期

B.远期

C.掉期

D.期权

4、下列适合做外汇期货买入套期保值的有（）。

A.三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率上升

B.三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率下降

C.外汇短期负债者担心未来货币升值

D.外汇短期负债者担心未来货币贬值

5、目前，我国各大银行开展的适用于企业的外汇产品主要有两类，分别是即期、远期。（）

A.错

B.对