股指期货期现套利

正确答案: D

答察解析: 无套利区间的上限为：2960+40÷2=2980点，无套利区间的下限：2960-40÷2=2940点，无套利区间为【2940，2980】，实际期指高于上界时，正向套利获利；实际期指低于下界时，反向套利才获利。即股指期货价格>2980，或者股指期货价格<2940；存在套利机会。选项D符合题意，答案选D。

正确答案: B

答察解析: 无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本这两项所决定的。

正确答案: B

答察解析: 多数情况下，股指期货合约实际价格与股指期货理论价格总是存在偏离。故本题答案为B。

正确答案: C

答察解析: 现实中，很少会有股指期货合约的市场价格恰好等于股指期货理论价格的情况，多数情况下股指期货合约实际价格与股指期货理论价格总是存在偏离。
当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为正向套利，选项C正确，ABD属于干扰项。
当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖岀对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为反向套利。

正确答案: A

答察解析: 当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”，故本题表述错误。