股指期货期现套利
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股指期货期现套利考点解析
所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签：
运用
所属章节：第八章 股指期货/第四节 股指期货投机与套利交易/股指期货期现套利
股指期货期现套利介绍
期价高估与正向套利
期价高估：股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格，成为期价高估。
正向套利：当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为正向套利。
期价低估与反向套利
期价低估：股指期货合约实际价格低于股指期货理论价格，成为期价低估。
反向套利：当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为反向套利。
专题更新时间：2024/03/19 11:10:57
期货基础知识点：什么是股指期货期现套利
股指期货合约的理论价格由其标的股指的现货价格、收益率和无风险利率共同决定。在正常情况下，期货指数与现货指数维持一定的动态关系。但是，在现实中，由于受各种因素的影响，股票指数与期货指数都在不断变化，期货
2024-03-07 浏览:6
期货基础知识点：股指期货合约的理论价格
根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由持仓费决定的。股指期货也不例外。对于股票这种基础资产而言，由于它不是有形商品，故不存在储存成本。但其持有成本同样由两个组成部分：一项是资金占用成本，这
2024-03-07 浏览:4
期货基础知识点：股指期货理论价格的实际情况
现实中，很少会有股指期货合约的市场价格恰好等于股指期货理论价格的情况，多数情况下股指期货合约实际价格与股指期货理论价格总是存在偏离。当前者高于后者时，称为期价高估，当前者低于后者时，称为期价低估。
2024-03-07 浏览:7
期货基础知识点：正向套利与反向套利
当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为正向套利。当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为反向套利
2024-03-07 浏览:6
期货基础知识点：什么是无套利区间
无套利区间，是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区
2024-03-07 浏览:6
股指期货期现套利考点试题
不定项
1.某组股票现值100万元，预计隔2个月可收到红利1万元，当时市场利率为12％，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为( )。
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判断题
2.当股指期货市场价格明显高于其理论价格时，可通过买入股指期货、同时卖出对应现货股票进行套利交易。 ( )
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判断题
3.当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为 “反向套利”。（ ）
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单选题
4.4月1日，某股票指数为2800点，市场利率为5%，年股息利率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（ ）点。
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单选题
5. 当股指期货的理论价格在无套利区间的下限以下时，应进行的套利操作是（ ）。
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大咖讲解：股指期货期现套利
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