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期货市场风险管理流程

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期货市场风险管理流程考点解析

所属考试：期货从业

授课老师：王佳荣

所属科目：期货基础知识

考点标签：了解

所属章节：第十三章期货市场监管与风险控制/第一节期货市场风险及其成因 /期货市场风险管理流程

所属版本：2025

期货市场风险管理流程介绍

风险管理的基本流程

（1）风险的识别

1）风险识别是风险管理的首要环节。

2）在实践中，企业可以采用风险列举法、流程图分析法、分解分析法帮助识别风险。

风险列举法：指风险管理部门按照业务流程，列举出各个业务环节中存在的风险。

流程图法：指风险管理部门对整个业务过程进行全面分析，对其中各个环节逐项分析可能遇到的风险，找出各种潜在的风险因素。

分解分析法：指把一个复杂的事物分解为多个比较简单的事物，将大系统分解为具体的组成要素，从中分析可能存在的风险及潜在损失的威胁。

（2）风险的测度

风险的测度一般包括风险的预测和度量两个过程。风险的预测包括概率和强度两个方面。

预测风险的概率：通过资料积累和观察，发现造成损失的规律性。

预测风险的强度：假设风险发生，导致的直接损失和间接损失。

（3）风险的控制

风险控制包括两方面的内容：一是风控措施的选择，这是成本收益权衡的结果；二是制订切实可行的应急方案，最大限度地对所面临的风险做好充分的准备，当风险发生后，按照预设方案实施，将损失控制在最低限度。

专题更新时间：2025/08/21 18:02:16

期货市场风险管理流程考点试题

多选题 1.下列关于VaR风险测量方法的描述正确的是（）

A . 可以用VaR判断期货持仓风险量是否已超过可容忍的限度

B . VaR值较大，表示此时进场所承担机会成本较大

C . VaR值的大小，与交易者进场所承担机会成本大小无关

D . VaR值较小，表示此时进场所承担机会成本较大

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正确答案: A

答察解析: 如果VaR值比较大，则表示此时进场所承担机会成本将会较大；反之，如果VaR值比较小，则表示此时进场所承担机会成本将会较小。对已拥有期货头寸的期货交易者来说，VaR可以表明目前所承担的风险是否已超过可忍受的限度。

多选题 2.下列关于VaR风险测量方法的描述，正确的是( )

A . 可以用VaR判断期货持仓风险量否已超过可容忍的限度

B . VaR值较大，表示此时进场所承担机会成本较大

C . VaR值的大小，与交易者进场所承担机会成本大小无关

D . VaR值较小，表示此时进场所承担机会成本较大

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正确答案: A

答察解析: VaR方法可以让期货交易者清晰地了解目前市场上的风险是不是过大，让期货交易者做期货交易之前判断时机是否恰当，是否适合立即进行合约买卖的操作。
如果VaR值比较大，则表示此时进场所承担机会成本将会较大（B正确）；反之，如果VaR值比较小，则表示此时进场所承担机会成本将会较小（C、D错误）。而对已拥有期货头寸的期货交易者来说，VaR可以表明目前所承担的风险是否已超过可忍受的限度（A正确）。

单选题 3.下列有关风险识别的方法，说法错误的是（）。

A . 风险列举法指风险管理部门按照业务流程，列举出各个业务环节中存在的风险

B . 流程图法指风险管理部门对整个业务过程进行全面分析，对其中各个环节逐项分析可能遇到的风险，找出各种潜在的风险因素

C . 分解分析法指把组成要素合成大系统，从中分析可能存在的风险及潜在损失的威胁

D . 企业可以采用风险列举法、流程图分析法、分解分析法帮助识别风险

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正确答案: C

答察解析:

D项正确，在实践中，企业可以采用风险列举法、流程图分析法、分解分析法帮助识别风险。

A项正确，风险列举法指风险管理部门按照业务流程，列举出各个业务环节中存在的风险。

B项正确，流程图法指风险管理部门对整个业务过程进行全面分析，对其中各个环节逐项分析可能遇到的风险，找出各种潜在的风险因素。

C项错误，分解分析法指把一个复杂的事物分解为多个比较简单的事物，将大系统分解为具体的组成要素，从中分析可能存在的风险及潜在损失的威胁。
本题要求选择说法错误的是，故本题答案为C。

多选题 4.下列关于VAR风险测量方法的描述，正确的是（）

A . 可以用VAR判断期货持仓风险量否已超过可容忍的限度

B . VAR值较大，表示此时进场所承担机会成本较大

C . VAR值的大小，与交易者进场所承担机会成本大小无关

D . VAR值较小，表示此时进场所承担机会成本较大

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正确答案: A

答察解析: VAR方法可以让期货交易者清晰地了解目前市场上的风险是不是过大，让期货交易者做期货交易之前判断时机是否恰当，是否适合立即进行合约买卖的操作。如果VAR值比较大，则表示此时进场所承担机会成本将会较大；反之，如果VAR值比较小，则表示此时进场所承担机会成本将会较小。而对已拥有期货头寸的期货交易者来说，VAR可以表明目前所承担的风险是否已超过可忍受的限度。

多选题 5. 下列关于VaR风险测量方法的描述，正确的是(　　)。

A . 对已拥有期货头寸的期货交易者来说，VaR可以判断期货持仓风险是否已超过可容忍的限度

B . VaR值较大，表示此时进场所承担机会成本较大

C . VaR值的大小，与交易者进场所承担机会成本大小无关

D . VaR值较小，表示此时进场所承担机会成本较大

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正确答案: A

答察解析: VaR方法可以让期货交易者清晰地了解目前市场上的风险是不是过大，让期货交易者做期货交易之前判断时机是否恰当，是否适合立即进行合约买卖的操作。如果VaR值比较大，则表示此时进场所承担机会成本将会较大；反之，如果VaR值比较小，则表示此时进场所承担机会成本将会较小。而对已拥有期货头寸的期货交易者来说，VaR可以表明目前所承担的风险是否已超过可忍受的限度。