2013年中级会计职称考试《财务管理》第二章考前精讲

　　【考点2】组合资产风险与收益衡量
　　【例题53·计算分析题】某企业投资A、B两个投资项目，其有关资料如下：

　　要求：
　　（1）计算投资于A和B的组合预期收益率
　　（2）若A和B的协方差为0.01875
　　①计算A和B的相关系数
　　②计算A和B的组合方差（百分位保留四位小数）
　　③计算A和B的组合标准差（百分位保留四位小数）
　　（3）如果A、B的相关系数是0.2，计算投资于A和B的组合预期收益率与组合标准差。
　　（4）如果A、B的相关系数是1，计算投资于A和B的组合预期收益率与组合标准差。
　　（5）说明相关系数的大小对投资组合的预期收益率和风险的影响。
　　【答案】

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