第八章 金融工程应用分析 第三节 风险管理VaR方法 VaR的应用及使用中应注意的问题

1．应用
(1)风险管理与控制。
(2)基于VaR的资产配置与投资决策。
(3)基于VaR的业绩评估。
(4)风险监管。
2．使用中应注意的问题
(1)VaR没有给出坏情景下的损失。
(2)VaR的度量结果存在误差。
(3)头寸变化造成风险失真。