证券投资顾问考试第七章投资组合和资产配置分值占比为16%，重点为积极型股票投资策略操作方法、积极型债券组合管理策略、基金投资组合、金融衍生工具（掌握金融期货的理论价格、内在价值及其影响因素）、套期保值的原理、原则与方法、资产配置的要素、过程、证券组合的业绩评价（掌握三大指标）。同学们在学习的时候，一定要多做真题，特别是近几年考核过的真题，每一道真题要吃透啃透。复习的时候务必同步章节练习，考前历年真题务必刷起来！
1、证券组合的实际平均收益与无风险收益率的差值除以组合的标准差被定义为()。
A.夏普指数
B.人气指数
C.特雷诺指数
D.詹森指数
2、()策略在一段时间内，当某类资产获得超常上涨时，其持有数量将被调低；反之将被调高。
A.动态组合投资
B.等权重投资组合
C.风险平价理论
D.主动型投资
3、指数策略的优势不包括（）。
A.管理简单
B.管理费用较低
C.可以获得市场平均收益
D.可以高于市场平均收益
4、水平分析是一种基于对未来利率预期的债券组合管理策略，其中的一种主要形式为（）。
A.汇率预期策略
B.分红预期策略
C.利率预期策略
D.收益预期策略
5、债券替代互换是通过替换不同债券资产以获得较高的持有期收益的策略，其假设的前提有（）。
A.市场上有定价错误的债券
B.市场是完全有效的，不存在信息不对称
C.所有投资者对债券的未来价格走势有完全一致的预期
D.定价错误将在未来得到纠正
BC项与债券替代互换策略逻辑矛盾，若市场完全有效或投资者预期完全一致，则不存在定价错误和套利机会。
6、金融衍生产品已经成为全球金融市场中交易量最大、活跃度最高的品种之一，其被广泛用于（）等领域。
A.风险管理
B.投资组合管理
C.对冲策略
D.套利机会
7、按归因对象，业绩归因可以分为（ ）
A.收益归因
B.风险归因
C.绝对风险归因
D.相对风险归因
CD错误：根据风险的类型，风险归因还可分为绝对风险归因和相对风险归因。
8、等权重指数在对市场的描述上会更接近中小型投资者的实际感受。()
A.错
B.对
9、特雷诺比率建立在系统性风险已被完全分散的基础上，即投资组合已充分分散个股或行业的风险。
A.错
B.对
10、战略性资产配置是指在资产配置中，以不同资产类别的收益情况与投资者的偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。
A.错
B.对
