1、时间为1天，置信水平为95% , 某股票组合的 VaR为10000 元，其含义是该股票组合未来单日最大损失超过 10000的概率不超过（ ）
A.5%
B.90%
C.95%
D.100%
参考答案：A
参考解析：时间为1天，置信水平为95% , 某股票组合的 VaR为10000 元，其含义是该股票组合未来单日最大损失超过 10000的概率不超过5%。
VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失额。或者是在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌在一定的概率下不会超过的损失金额。
2、在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合（ ）。
A.在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B.在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
C.在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D.在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
参考答案：C
参考解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。
由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元。
4、下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。
A.必须对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
B. 可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
C. 压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
D. 在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
参考答案：B,C,D
参考解析：A项错误，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试。
5、蒙特卡罗模拟法不需要复杂的计算机技术和大量抽样。（ ）
A.错
B.对
参考答案：错
参考解析：蒙特卡罗模拟法需要复杂的计算机技术和大量抽样；若代表价格变动的随机模型选择不当，会导致模型风险模拟采用的样本数必须足够大，才能使估计出的分布与真实分布接近。
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