第11题 商业银行风险管理部门的主要职责有( )。
A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B 在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告
C．负责核准复杂金融产品的定价模型
D．协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估
E．全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用
【正确答案】：A．,C．,D．,E
[解析] 商业银行风险管理部门的主要职责有：①监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额。②负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估。③全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用。
第12题 通常战略风险识别可以从( )入手。
A．战略
B 宏观
C．微观
D．全局
E．战术
【正确答案】：A．,B,C
[解析] 通常战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面入手。
第13题 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。
A．对市场风险VaR值的准确性进行验证
B 分析资产组合在极端不利条件下可能产生的潜在损失
C．计算资产组合可能产生的最高收益
D．评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
E．测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
【正确答案】：B,D．,E
[解析] 银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等单一市场风险要素发生剧烈变动的情况下，银行可能遭受的损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。
第14题 下列银行各业务中，存在信用风险的有( )。
A．短期贷款
B 债券投资
C．信用担保
D．同业交易
E．外汇交易
【正确答案】：A．,B,C．,D．,E
[解析] 对大多数银行来说，信用风险几乎存在于银行的所有业务中。
第15题 巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足( )。
A．具备完善、健康的内部控制体系
B 拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C．拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
E．必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导
【正确答案】：B,C．,D
[解析] 巴塞尔委员会提出，为了使商业银行具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足以下条件：拥有完整且确实可行的操作风险管理系统；拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法；董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构。
第16题 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有( )。
A．完善的公司治理结构
B 健全的内部控制体系
C．普及合规管理文化
D．集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E．强大的研发实力
【正确答案】：A．,B,C．,D
[解析] 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有：完善的公司治理结构，是商业银行有效防范和控制操作风险的前提；健全的内部控制体系，是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段；普及合规管理文化，是当前我国商业银行操作风险管理的核心问题；集中式的、可灵活扩充的业务信息系统，有助于商业银行正常开展各项业务。
第17题 某企业在市场中通过利率招标的方式发行某10年期债券，最后确定票面利率为5.8%。这个利率属于( )。
A．远期利率
B 实际利率
C．固定利率
D．长期利率
E．市场利率
【正确答案】：C．,D．,E
[解析] 题干所述利率属于固定利率、长期利率、市场利率。
第18题 下列关于VaR的描述，不正确的是( )。
A．风险价值与损失的任何特定事件相关
B 风险价值是以概率百分比表示的价值
C．风险价值是指可能发生的最大损失
D．风险价值并非是指可能发生的最大损失
E．风险价值不是以概率百分比表示的价值
【正确答案】：A．,B
[解析] 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，市场风险内部模型可以将不同业务、不同类型的市场风险用一个确切的数值来表示，是在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
第19题 下列哪些组织机构具有风险监督管理职能?( )
A．监事会
B 监察室
C．财务控制部
D．内部审计部
E．董事会
【正确答案】：A．,C．,D
[解析] 具有风险监督管理职能的组织有监事会、财务控制部和内部审计部。
第20题 商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标/信号的指标有( )。
A．某项业务风险水平增加
B 盈利能力下降
C．资产过于集中
D．资产质量下降
E．所发行的股票价格下跌
【正确答案】：A．,B,C．,D
[解析] 所发行的股票价格下跌受多种因素影响，一般不属于内部因素。内部指标/信号主要包括：商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化等。
