66、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．CreditMetrics模型
B．CreditPortfo1ioView模型
C．CreditRisk+模型
D．CreditMonitor模型
67、造成商业银行案件频发的直接原因是（ ）。
A．信息系统不完善
B．内部控制失效
C．规章制度不健全
D．审核监管不到位
68、以下不属于商业银行战略风险管理基本假设的是（ ）。
A．准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B．预防工作有助于避免或减少事件和未来损失
C．如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D．风险可以完全避免
69、下列关于资产证券化的说法，正确的是（ ）。
A．具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
B．在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
C．有利于分散信用风险，改善资产质量
D．以上都正确
70、高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（ ）来给出。
A．内部操作风险计量系统
B．外部操作风险控制系统
C．外部操作风险计量系统
D．内部操作风险识别系统
71、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格（ ）。
A．保持不变
B．下降
C．上升
D．无法判断
72、小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％，则小陈的投资组合年百分比收益率是（ ）。
A．25．0％
B．20．0％
C．21．0％
D．22．0％
73、若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（ ）。
A．表外项目已承诺未提取金额
B．表外项目已提取金额
C．表外项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额
D．表内项目债务账面价值
74、假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99%置信水平)已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（ ）。
A．4．0×VaR
B．3．5×VaR
C．3．0×VaR
D．4．5×VaR
75、可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于（ ）方法。
A．专家调查列举
B．情景分析
C．分解分析
D．失误树分析
