11．压力测试是用于评估( )。
A．预期损失
B．特定事件的变化
C．风险价值
D．特定经营环境
12．( )是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。
A．信用风险对冲
B．信用风险识别
C．信用风险监测
D．信用风险控制
13．预期损失率的计算公式表示为( )。
A．预期损失率一预期损失/资产总额
B．预期损失率=预期损失/贷款资产总额
C．预期损失率一预期损失/负债总额
D．预期损失率一预期损失/资产风险敞口
14．下列关于主权风险评级的说法错误的是( )。
A．主权评级是各国直接和间接影响债务人履行其对外偿债义务的能力
B．比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出
C．主权分析评级必须是静态的
D．朱特勒和麦卡锡对CP模型运用回归分析进行了扩展
15．债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于( )。
A．贷款重组
B．限额管理
C．贷款转让
D．贷款审批
16．下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。
A．信用衍生产品是允许对冲信用风险的金融合约
B．信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的
C．信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式
D．信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于单笔贷款对冲
17．客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括( )。
A．客户信用评级
B．风险违约区分能力验证
C．检验评级结果
D．对违约概率预测准确性的验证
18．有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是( )。
A．该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B．该指标是一个静态指标
C．该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D．该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
19．商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。
A．组合在战略层面的重要性
B．目前的组合集中情况
C．资产负债率
D．经济前景
20．以下关于相关系数的论述，错误的是( )。
A．相关系数具有线性不变性
B．相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
C．相关系数仅能用来计量线性相关
D．对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量
