二、多选题
第1题
验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。
A CAP曲线与AR值
B ROC曲线与A值
C 二项分布检验
D 贝叶斯错误率
E P模型
【正确答案】：A,B,D
[答案解析]二项分布检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法; C.P模型不是与国家风险计量有关的模型。
第2题
某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A 下降2.11%
B 下降2.50%
C 下降2.22元
D 下降2.625元
E 上升2.625元
【正确答案】：A,C
[答案解析]久期计算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
第3题
“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。
A 灾难备份
B 强制员工休假
C 审慎选择经营地址
D 制定应急和连续营业方案
E 购买保险
【正确答案】：A,C,D,E
[答案解析]B项对于损失于事无补。
第4题
根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。
A 债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务
B 商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
C 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)
D 银行停止对债务人贷款计息
E 债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务
【正确答案】：A,B,D,E
[答案解析]C项中的期限为90天。
第5题
信用风险组合模型包括( )。
A Credit Monitor
B Credit Metrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VAR
【正确答案】：B,C,D
[答案解析]信用风险模型包括以上三个，考生要注意。
第6题
某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。
A 远期外汇交易合约
B 货币期货
C 货币互换
D 期权
E 即期外汇交易
【正确答案】：A,B,C,D
[答案解析]即期外汇交易不能用来规避外汇风险，要通过衍生品进行对冲操作。
第7题
期权的价值由哪几部分组成?( )
A 时间价值
B 内在价值
C 执行价格
D 标地资产价格
E 无风险利率
【正确答案】：A,B
[答案解析]常识，考生要掌握。
第8题
下列关于VAR的说法，正确的有( )。
A 均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B 均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C 零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E VAR只用做市场风险计量与监控
【正确答案】：A,D
[答案解析]该题为记忆题目。
第9题
以下关于久期缺口的论述。正确的是( )。
A 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
B 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
C 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
D 当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
E 当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
【正确答案】：A,C,E
[答案解析]对比五个答案，可知B、D错误。
第10题
根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是( )。
A 银行间的短期利率水平
B 第0期到第1期的即期利率
C 第1期到第2期的远期利率
D 3年期的即期利率
E 市场在3期内的平均利率水平
【正确答案】：B,C,D
[答案解析]考查无套利均衡的计算，考生要熟悉。
