第21题 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。
A.企业的资产规模
B.企业的目标
C.全面风险管理要素
D.企业的各个层级
正确答案:A解析： 可形象化记忆这三个维度：横向是企业目标.纵向是各个层级.分散于各个部门角落的是风险管理要素。
第22题 ( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本
正确答案:B解析： 监管资本是监管当局根据银行的业务特征按照统一的方法计算出来的。经济资本则是银行自己计量出来的。
第23题 以下情况说明商业银行流动性强的是( )。
A.流动资产与总资产的比率低
B.贷款总额和核心存款比率高
C.核心存款指标高
D.贷款总额与总资产的比率高
正确答案:C解析： 流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越高;贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对越小;贷款总额与总资产的比率高暗示商业银行的流动性能力较差。
第24题 如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
正确答案:B解析： 核心存款比例=核心存款÷总资产。
第25题 在用标准法计算操作风险经济资本时。表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表( )。
A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系
正确答案:B解析： 计量风险时，一般会考虑损失而不是考虑盈利，所以对比四个选项，可直接排除A、C两项。其次，题干中提到了“各产品线”，一般来说与题干对应的“该产品线”选项更接近正确选项。
【专家点拨】该题是考生在不了解知识点时可采取的解题技巧。考生可掌握此种方法。
第26题 利率期限结构变化风险也称为( )。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
正确答案:B解析： 利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。
第27题 以下选项中。属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是( )。
A.内部评级法
B.内部模型法
C.基本指标法
D.高级计量法
正确答案:B解析： 新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法;对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法;对于操作风险。商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。
第28题 借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的他的违约概率为( )。
A.0.025%
B.0.03%
C.0.O4%
D.0.05%
正确答案:D解析： 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.O3%中的较高者。
第29题 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。
A.动产留置
B.不动产抵押
C.外资企业连带责任保证
D.支票、汇票、本票等的抵押
正确答案:A解析： 商业银行一般不采用留置和定金的担保方式。
第30题 假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A.1英镑=1.9702美元
B.1英镑=2.0194美元
C.1英镑=2.0000美元
D.1英镑=1.9808美元
正确答案:D解析： 略
