第1题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。
A 不能预测突发事件的风险
B 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D 充分度量了非线性金融工具的风险
【正确答案】：D
[答案解析]方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具的风险。所以D选项说法有误。
第2题
在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是( )。
A 缺口分析
B 敏感性分析
C 压力测试
D 情景分析
【正确答案】：B
[答案解析]本题考查的是敏感性分析的含义。
第3题
下列关于国家风险的说法，正确的是( )。
A 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C 在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失
D 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围
【正确答案】：A
[答案解析]在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;个人、企业、政府，银行都有可能遭受国家风险带来的损失，在国际金融活动中，个人也会因为国家风险而遭受损失;风险一般都是债务方带给债权方的，国家风险也是由债务人所在国家的行为引起的，超出债权人的控制范围。
第4题
在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于( )。
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相结合的分析法
D 层次分析法
【正确答案】：B
[答案解析]蓝色预警法侧重于定量分析。
第5题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C 无法充分计量非线性金融工具的风险
D 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
【正确答案】：C
[答案解析]历史模拟法可以计量非线性金融工具的风险。
第6题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。
A 置信水平采用99%的单尾置信区间
B 持有期为10个营业日
C 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D 至少每3个月更新一次数据
【正确答案】：C
[答案解析]市场风险要素价格的历史观测期至少为1年。
第7题
随机变量Y的概率分布表如下：
A X
B 1
C 4
D P
E 60%
F 40%
【正确答案】：B
[答案解析]
期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。
第8题
下列降低风险的方法中，( )是一种消极的风险管理策略。
A 风险分散
B 风险规避
C 风险对冲
D 风险转移
【正确答案】：B
[答案解析]风险规避策略是一种消极的风险管理策略。
第9题
下列不属于风险识别的常用方法的是( )。
A 分解分析法
B 失误树分析方法
C 资产财务状况分析法
D 压力测试法
【正确答案】：D
[答案解析]D选项是风险计量的方法。
第10题
在现金流量的分析中，首先分析的是( )。
A 融资活动的现金流
B 投资活动的现金流
C 经营性现金流
D 消费活动的现金流
【正确答案】：C
[答案解析]现金流量分析通常首先分析经营性现金流。
