61．在商业银行经营的外部事件中，（ ）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A．内部欺诈
B．产品设计缺陷
C．外部欺诈
D．业务外包
62．（ ）是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。
A．缺口分析
B．久期分析
C．敏感性分析
D．情景分析
63．下列不属于“假按揭”的表现形式的是（ ）。
A．开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
B．以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
C．开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
D．房地产商未获得销售许可证便销售房屋
64．（ ）又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
A．盈利能力比率
B．效率比率
C．杠杆比率
D．流动比率
65．企业某年的税前净利润为9000万元，利息费用为3000万元，则其利息保障倍数为（ ）。
A．2
B．1
C．3
D．4
66．CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（ ）。
A．信用等级
B．资产规模
C．盈利水平
D．还款能力
67．下列关于资产证券化的说法，正确的是（ ）。
A．具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
B．在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
C．有利于分散信用风险，改善资产质量
D．以上都正确．
68．假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（ ）元。
A．1000
B．100
C．10
D．1100
69．下列关于压力测试的说法，不正确的是（ ）。
A．压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C．压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
70．在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（ ）。
A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过3万元
B．在2天中的收益有98%的可能性会超过3万元
C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过3万元
D．在2天中的损失有98%的可能性会超过3万元
71．期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是（ ）。
A．美式期权
B．欧式期权
C．平价期权
D．价内期权
72．在市场风险计量与检测的过程中，更具有实质意义的是（ ）。
A．名义价值和市场价值
B．市场价值和公允价值
C．公允价值和市值重估
D．市值重估和名义价值
73．风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的（ ）损失。
A．最大
B．最小
C．平均
D．预期
74．在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为（ ）收益率曲线。
A．水平
B．正向
C．反向
D．波动
75．在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（ ）中的较高者。
A．O．03%
B．0．05%
C．0．3%
D．0．5%
76．银行账户中的项目通常按（ ）计价。
A．名义价值
B．市场价值
C．历史成本
D．公允价值
77．巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是（ ）。
A．置信水平采用99%的单尾置信区间
B．持有期为15个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D．至少每6个月更新一次数据
78．操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是（ ）。
A．标准法
B．基本指标法
C．高级计量法
D．内部评级法
79．在客户信用评价中，由品德因素、资金因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）。
A．5Cs系统
B．5Ps系统
C．CAMEls系统
D．4Cs系统
80．下列各项属于商业银行员工失职违规的是（ ）。
A．内幕交易
B．劳方索偿
C．滥用职权
D．缺乏岗位轮换机制
81．张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（ ）引起的操作风险。
A．信贷人员技能匮乏
B．贷款流程执行不严
C．内部欺诈
D．未授权交易
82．监控／报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控，报告指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门职责不清晰，相关数据／信息不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的（ ）或者外部汇报不准确。
A．操作规范
B．监管职责
C．汇报义务
D．内部控制
83．标准法将商业银行的所有业务划分为（ ）大类业务条线。
A．六
B．七
C．九
D．十
84．操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的（ ）作出评估。
A．发生频率和发生概率
B．发生频率和影响程度
C．发生概率和影响程度
D．发生概率和损失金额
85．国别风险管理体系不包括（ ）。
A．董事会和高级管理层的有效监控
B．熟知各个国家的风险管理政策和程序
C．完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程
D．完善的内部控制和审计
86．违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。
A．1
B．3
C．5
D．2
87．资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（ ）一次。
A．3个月
B．半年
C．9个月
D．1年
88．商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（ ）。
A．25%
B．50%
C．60%
D．75%
89．下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（ ）。
A．衡量商业银行的风险状况
B．属于静态指标
C．包括流动性风险指标
D．包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
90．按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（ ）。
A．0．04
B．0．05
C．0．95
D．0．96
91．以下情况说明商业银行流动性强的是（ ）。
A．流动资产与总资产的比率低
B．贷款总额和核心存款比率高
C．核心存款指标高
D．贷款总额与总资产的比率高
92．以下属于商业银行流动性风险预警的融资指标／信号的是（ ）。
A．存款大量流失
B．资产质量下降
C．外部评级下降
D．所发行的股票价格下跌
93．商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于（ ）。
A．金融衍生品的交易
B．市场整体流动性风险的加大
C．宏观经济背景的恶化
D．商业银行自身管理或技术上存在的问题
94．商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“（ ）”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。
A．借短贷短
B．借长贷长
C．借短贷长
D．借长贷短
95．法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了__________和__________的关系。（ ）
A．市场风险；信用风险
B．操作风险；流动性风险
C．操作风险；声誉风险
D．战略风险：流动性风险
96．流动性比率／指标法的缺点是（ ）。
A．历史数据
B．计算复杂
C．静态评估
D．以上均不正确
97．某1年期零息债券的年收益率为16．7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。
A．O．05
B．0．10
C．0．15
D．0．20
98．在计算商业银行的负债流动性需求时，商业银行可将特定时段的存款分为三类，以下不属于这三类的是（ ）。
A．敏感负债
B．脆弱资金
C．平均存款
D．核心存款
99．商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8%，第2年的违约率是1．4%，第3年的违约率是2．1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）万元。
A．925．47
B．960,26
C．957．57
D．985．62
100．清晰的声誉风险管理流程不包括（ ）。
A．声誉风险识别
B．外部审计
C．声誉风险评估
D．监测和报告
