A．必须建立一套披露制度和政策
B．根据巴塞尔委员会的要求，信息披露应每季度进行一次
C．必须提高信息披露的相关性
D．必须保持合理频度
62．A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率被动的相关性，则该银行使用的净总敞口头寸应为（ ）。
A．610
B．1000
C．90
D．1130
63．以下属于商业银行业务的是（ ）。
A．高端贷款
B．投资咨询
C．保函
D．资产支持证券
64．某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下．该银行最容易引发的利率风险是（ ）。
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期限错配风险
65．银行监管的依法原则是指（ ）。
A．监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定
B．监管活动除法律法规需要保密的，应当具有适当的透明度
C．银行业市场的参与者具有平等的法律地位
D．银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
66．根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）将商业银行的所有业务划分为9条业务线。
A．标准法
B．替代标准法
C．内部评级法
D．高级计量法
67．商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（ ）。
A．客户所有者权益越高，限额越高
B．客户历史信誉状况越好，限额越高
C．客户信用等级越高。限额越高
D．客户资产负债率越高，限额越高
68．《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括（ ）。
A．高级计量法
B．标准法
C．基本指标法
D．内部评级法
69．在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计人附属资本的数量每年累计折扣为（ ）。
A．10%
B．20%
C．30%
D．40%
70．某银行资产负债表如下，由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于2亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种（ ）风险。
A．外汇交易
B．外汇结构性
C．基准
D．期权性
71．（ ）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值方法
72．（ ）是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。
A．资产流动性
B．负债流动性
C．资本流动性
D．融资流动性
73．风险价值是指在一定的持有期和（ ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。
A．违约概率
B．违约损失率
C．置信水平
D．持有金额
74．中国银监会在（ ）年明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。
A．2003
B．2004
C．2005
D．2006
75．A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，日元多头70，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，德国马克空头100，分别计算A银行持有的外汇的累积总敞口头寸、净总敞口头寸和短边法下的净多头头寸为（ ）。
A．1300，60，680
B．680，-60，680
C．1300，60，620
D．680，-60，620
76．（ ）是指银行所持有的各类风险性资产余额。
A．风险价值
B．缺口
C．市场价值
D．敞口
77．如果期权的执行价格优于当前标的资产的即期市场价格，该期权是（ ）。
A．价内期权
B．平价期权
C．价外期权
D．美式期权
78．对国有金融资产管理公司为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行的债券设定的风险权重为（ ）。
A．0
B．5%
C．10%
D．20%
79．某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限度为（ ）亿元。
A．30
B．300
C．250
D．50
80．下列关于商业银行操作风险缓释的说法，不正确的是（ ）。
A．根据商业银行的资本金和操作风险管理能力。可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险
B．商业银行不管采用多好的控制措施，购买再多的保险。总会有些操作风险发生
C．交易差错、记账差错等操作风险可以规避，让其不再出现
D．商业银行应为应承担的操作风险计提损失准备或风险资本金
81．声誉危机管理的主要内容不包括（ ）。
A．管理危机过程中的信息交流
B．危机处理过程中持续沟通
C．确保及时处理投诉和批评
D．预先制定战略性的危机管理规划
82．核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员过度依赖的风险，（ ）不是这种风险的表现。
A．缺乏足够的后备人员
B．关键信息缺乏共享和文档记录
C．因歧视及差别待遇事件导致损失
D．缺乏岗位转换机制
83．过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少。融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是（ ）。
A．投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
B．多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
C．该企业集团的短期偿债能力较弱
D．该企业集团投资房地产已经造成损失
84．下列关于资本监管的说法，错误的是（ ）。
A．商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失：二是随时可以动用
B．按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%
C．未分配利润属于核心资本
D．少数股权属于附属资本
85．在商业银行的代理业务中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售的行为，属于代理业务操作风险控制中的（ ）风险类别。
A．人员因素
B．内部流程
C．系统缺陷
D．外部事件
86．以下行为属于内部欺诈的是（ ）。
A．歧视及差别待遇事件
B．黑客攻击损失
C．意识到自己缺乏必要的知识／技能但由于颜面或其他原因。未向管理层提出或声明其无法胜任或不能正确处理面对的情况
D．意识到自己缺乏必要的知识／技能并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益
87．国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是（ ）。
A．风险资本回报率
B．风险资产回报率
C．风险调整资产回报率
D．风险调整资本收益率
88．对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除（ ）。
A．20%
B．50%
C．70%
D．100%
89．（ ）不是全面风险管理模式的特征。
A．全球的风险管理体系
B．全面的风险管理范围
C．全部的风险预测过程
D．全新的风险管理方法
90．在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由（ ）决定。
A．风险管理委员会
B．监事会
C．行长
D．股东大会
91．融资缺口的公式为（ ）。
A．核心贷款平均额一核心存款平均额
B．核心贷款平均额一存款平均额
C．贷款平均额一核心存款平均额
D．贷款平均额一存款平均额
92．某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则其RAROC等于（ ）。
A．4．38%
B．6．25%
C．5．00%
D．5．63%
93．商业银行的监管资本等于（ ）。
A．预期损失
B．非预期损失
C．预期损失加上非预期损失
D．以上都不是
94．以下关于负债流动性的说法，错误的是（ ）。
A．公司／机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感
B．大额公司／机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著
C．公司／机构存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分
D．积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险
95．下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（ ）。
A．我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施
B．我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上
C．资本充足率=(资本一扣除项)÷信用风险加权资产
D．核心资本充足率=(核心资本一核心资本扣除项)÷(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)
96．经济资本主要用于规避银行的（ ）。
A．非预期损失
B．预期损失
C．大规模损失
D．普通性损失
97．我国商业银行普遍重视未来（ ）时段内的流动性缺口分析与管理。
A．5～7天
B．3～4个星期
C．4～5个星期
D．4～6个星期
98．下列不属于衡量国别风险的数量指标的是（ ）。
A．国民生产总值
B．国际储备
C．国际收支
D．国际收支逆差与国际储备之比
99．巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求不包括（ ）。
A．持有期为15个营业日
B．市场风险要素价格的历史预测期至少为1年
C．至少每3个月更新一次数据
D．置信水平采用99%的单尾置信区间
100．（ ）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
A．经济资本
B．会计资本
C．监管资本
D．实收资本
