二、多项选择题(共40题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分)
1．商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括( )。
A．微观经济因素
B．宏观经济因素
C．行业风险
D．声誉风险
E．区域风险
2．期权的价值由( )组成。
A．市场价格
B．内在价值
C．执行价格
D．时间价值
E．收益率
3．在单一法人客户的财务状况分析中，财务比率内容主要包括( )。
A．负债比率
B．盈利能力比率
C．效率比率
D．杠杆比率
E．流动比率
4．在现金流量分析中，现金流的内容包括( )。
A．并购活动的现金流
B．经营活动的现金流
C．投资活动的现金流
D．融资活动的现金流
E．贷款活动的现金流
5．担保方式主要有( )。
A．保证
B．抵押
C．质押
D．留置
E．定金
6．以下属于主要金融交易产品的有( )。
A．即期
B．远期
C．期货
D．互换
E．期权
7．金融期货主要包括( )。
A．利率期货
B．货币期货
C．指数期货
D．黄金期货
E．商品期货
8．广义上讲，银行机构的市场准人包括( )。
A．机构准人
B．业务准入
C．区域准入
D．高级管理人员准入
E．级别准人
9．关于商业银行公司治理的理解，正确的有( )。
A．其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制
B．是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排
C．公司治理与董事会和高级管理层管理商业银行业务无关
D．良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层一致地追求符合商业银行和股东利益的目标
E．我国商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度
10．内部流程因素引起的操作风险主要包括( )。
A．财务／会计错误
B．文件／合同缺陷
C．产品设计缺陷
D．错误监控／报告
E．结算／支付错误
11．在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有( )。
A．流程分析法
B．情景模拟法
C．风险地图法
D．调查问卷法
E．损失分布法
12．中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中明确提出的监管资本要求有( )。
A．最低资本要求
B．储备资本要求和逆周期资本要求
C．系统重要性银行附加资本要求
D．非系统重要性银行附加资本要求
E．第二支柱资本要求
13．下列关于法人客户评级模型说法，正确的有( )。
A．Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等
B．作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低
C．Risk Cale模型是适合于上市公司的违约概率模型
D．Risk Calc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量
E．Credit Monitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型
14．下列关于高级计量法的说法中，正确的有( )。
A．高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一
B．商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型
C．高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则
D．高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线
E．将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析
15．商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括( )。
A．风险状况
B．损失事件
C．诱因控制措施
D．关键风险指标
E．资本金水平
16．止损限额适用于( )的累计损失。
A．1日
B．2年
C．1周
D．1个月
E．3个月
17．保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括( )。
A. 增进市场信心
B．确保银行有能力履行贷款承诺
C．避免银行资产廉价出售
D．降低银行借入资金时所需支付的风险溢价
E．规避一切商业风险
18．零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的( )。
A．金融知识
B．金融经验
C．银行的地理位置
D．产品种类
E．服务质量
19．下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有( )。
A．承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B．承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C．可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D．操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E．任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
20．我国商业银行业的“三性原则”有( )。
A．风险性
B．流动性
C．安全性
D．效益性
E．稳定性
