2015年银行业初级资格考试《风险管理》章节考点（十）

一、 客户信用评级（表1-1）

二、债项评级（表1-2）

1、债项评级的特点

债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小

客户信用评级（第一维度）与债项评级（第二维度）是反映信用风险水平的两个维度。

2、违约风险暴露（EAD）

违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

违约风险暴露包括：

1）公司风险暴露

2)零售风险暴露

3、违约损失率（LGD）

定义：违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。

违约损失率的影响因素：项目因素。公司因素。行业因素。地区因素。宏观经济周期因素。

方法：

（1）市场价值法。通过市场上类似资产的信用价差(Credit Spread)和违约概率推算违约损失率。

（2）回收现金流法。根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即 LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）／违约风险暴露。

特点：实践中差异较大，预测困难。

三、信用风险组合的计量（表1-3）

四、国家风险主权评级（表1-4）