一、单项选择题
1.
【答案】B
2.
【答案】D
【解析】由F=10000×(1+6%)n=17908，可得n=10
3.
【答案】B
4.
【答案】B
【解析】本题的主要考核点是标准差比较不同投资项目风险大小的前提条件。利用标准差比较不同投资项目风险大小的前提条件是项目的预期报酬相同。
5.
【答案】D
【解析】在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数有关。
6.
【答案】A
【解析】协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。其计算公式为：COV(R1，R2)=r1，2σ1σ2=0.6×0.5×0.8=0.24。
7.
【答案】B
【解析】当相关系数为负值，则意味着反方向变化，抵消的风险较多。
8.
【答案】A
【解析】本题的主要考核点是资本市场线的意义。
总期望报酬率=140%×10%+(1-140%)×5%=12%
总标准差=140%×12%=16.8%。
9.
【答案】A
【解析】β系数反映了相对于市场组合的平均风险而言单项资产系统风险的大小，因此选项A正确。如果β系数是负数，表明这类资产收益与市场平均收益的变化方向相反，因此选项B不正确。β=1，表示该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致，因此选项C不正确。β系数是度量一项资产系统风险的指标，因此选项D不正确。
10.
【答案】D
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