2017证券从业《金融市场基础知识》第六章“金融风险管理”核心考点训练营
第一节 风险概述
1、银行面临的信用风险可能存在于（ ）中。
I 贷款业务
II 债券投资业务
III 票据买卖业务
IV 承兑业务
A．II、III、IV
B．I、II、III、IV
C．I、III、IV
D．II、III
参考答案：B
参考解析：银行面临的主要风险就是借款人不能履约的风险，即信用风险。这些风险不仅存在于贷款业务中，也存在于其他债券投资、票据买卖、担保、承兑等业务中。 考点：系统风险与非系统风险的概念。
2、监事应当对公司（ ）履行信息披露职责的行为进行监督。
I 董事
II 监事
III 高级管理人员
IV 公关人员
A．I、III
B．I、IV
C．II、IV
D．I、II、III
参考答案：A
参考解析： 考察信息披露事务管理。 考点：我国金融市场“一行三会”的监管架构。
3、金融风险的特征包括（ ）。
I 隐蔽性
II 扩散性
III 可管理性
IV 周期性
A．I、II、III
B．I、II、III、IV
C．II、IV
D．III、IV
参考答案：B
参考解析： 金融风险的特征包括隐蔽性、扩散性、加速性、不确定性、可管理性和周期性。考点：风险的概念与特征。
第二节 风险管理
1、金融风险管理是指金融企业在筹集和经营资金的过程中，对金融风险进行（），并在此基础上有效地控制与处置金融风险，用最低成本，即用最经济合理的方法来实现最大安全保障的科学管理方法。
I 识别
II 衡量
III 分析
IV 管理
A．I 、II、III
B．II、III、IV
C．I、II、III、IV
D．I、III、IV
参考答案：A
参考解析：
金融风险管理是指金融企业在筹集和经营资金的过程中，对金融风险进行识别、衡量和分析，并在此基础上有效地控制与处置金融风险，用最低成本，即用最经济合理的方法来实现最大安全保障的科学管理方法。考点：风险管理的概念。
2、风险报告应具备的要求有（ ）。
I 输入的数据必须准确有效
II 应具有实效性
III 对不同的部门提供不同的报告
IV 应具有普遍性
A．I、II、III
B．I、II、IV
C．II、III、IV
D．I、II、III、IV
参考答案：A
参考解析：
风险报告应具备以下几方面的要求：（1）输入的数据必须准确有效，必须经过复查和校对来源于多个渠道的数据才能确定。（2）应具有实效性，风险信息的收集和处理必须有效准确。（3）对不同的部门提供不同的报告。考点：风险管理的过程。
3、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（ ），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A．1
B．1．5
C．2
D．2．5
参考答案：A
参考解析： 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。考点：风险分散的概念。
