1、下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是（ ）。
A．正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B．关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C．次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失
D．可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
2、在《巴塞尔新资本协议》中，操作风险是指“由不完善或者失效的内部程序、人员系统或者外部事件造成损失的风险”，本定义包含（ ）。
A．法律风险
B．流动性风险
C．声誉风险
D．战略风险
3、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（ ）。
A．努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B．声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用
C．保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D．声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值
4、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号（ ）。
A．存货周转率变小
B．显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C．流动资产比例大幅下降
D．业务性质变化
5、以下（ ）属于个人住房按揭贷款的风险表现。
A．房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款
B．为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款
C．抵押物未进行抵押登记
D．未对质押物进行真实性验证
6、假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平C下的最小价值，W对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为（ ）。
A．-WOR
B．-W0(R*-μ)
C．W0R*
D．W0(R*-μ)
7、银行如果是初次使用高级计量法计算操作风险监管资本，使用（ ）年的历史数据也是可以的。
8、市场风险要素价格的历史观测期至少为（ ）。
A．一年
B．半年
C．一季度
D．二年
9、《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，（ ）不属于这五项之一。
10、有关CreditMetrics模型，下列说法错误的是（ ）。
