2010年银行从业考试《风险管理》过关冲刺试卷(6)

81、久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险，久期缺口是总资产加权平均久期与总负债加权平均久期和（　）乘积的差额。



82、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（　）的变动反映出来。



83、下列各项资产中，最具流动性的是（　）。



84、关于风险管理信息传递，下列说法不正确的是（　）。



85、（　）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。



86、已知A商业银行期初贷款余额为75亿元，期末贷款余额为105亿元，核心贷款期初余额40亿元，期末余额60亿元，流动性资产期初余额为35亿元，期末余额为55亿元，那么该银行借入资金的需求为（　）亿元。



87、系统信息传递/系统修改信息传送失败，体现的是（　）。



88、客户应当被看作商业银行的核心资产。现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向公众告知，增强对客户/公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义?（　）



89、现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中的（　）。



90、根据业务特点和风险特征的不同．商业银行的客户可划分为（　）。