2010年上半年银行从业考试《风险管理》真题

51、以下关于久期的论述，正确的是（　　）。
A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

52、压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（　　）方法进行模拟和估计。
A．模拟分析和事后检验
B．敏感性分析和情景分析
C．敏感性分析和事后检验
D．风险价值和情景分析

53、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。
A．短期收益
B．长期收益
C．中期收益
D．经济价值

54、下列不属于常用的市场限额风险的是（　　）。
A．交易限额
B．风险限额
C．止损限额
D．定价限额

55、以下关于期权的论述，错误的是（　　）。
A．期权价值由时间价值和内在价值组成
B．在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C．对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D．价外期权的内在价值为零

56、如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万．那么该商业银行的即期净敞口头寸为（　　）。
A．700万美元
B．300万美元
C．600万美元
D．500万美元

57、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（　　）。
A．它是基于会计核算的划分
B．按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C．直接面对风险管理的各项要求
D．有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

58、（　　）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
A．柜台业务
B．个人信贷业务
C．法人信贷业务
D．资金交易业务

59、（　　）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
A．健全的内部控制体系
B．完善激励约束机制
C．完善的公司治理
D．以上都正确

60、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（　　）。
A．市场风险
B．声誉风险
C．信用风险
D．操作风险