3.1.4 贷款组合信用风险识别
风险分散化，即将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/信用等级/业务领域的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险；与之相反，信贷资产过度集中于特定行业、信用等级或业务领域，将大大增加商业银行的信用风险。
商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响。
1. 宏观经济因素
2. 行业风险和区域风险
行业风险和区域风险同属于系统性风险的表现形式。
（1）行业风险
（2）区域风险
区域风险是指特定区域内所有企业类客户履约情况和信用水平的综合体现。
区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。从实践来看，国外商业银行的内部评级体系一般都没有区域风险变量。
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