衍生品定义和分类

分类依据

内容

基础资产

利率类、汇率类、大宗商品类、信用类衍生产品。

交易场所

场内交易衍生产品和场外交易衍生产品

合约类型

才。

交易目的

套期保值类衍生产品：指银行业金融机构主动发起，为规避或降低自有资产或负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易。

可用于以下业务目的：

（1）为管理资产负债的利率风险、汇率风险而使用的衍生产品；

（2）为调整投资组合的利率久期，或为了对冲投资组合的利率风险、信用风险等而使用的衍生产品 （3）为调整银行不同币种资产负债的流动性，降低某一货币的流动性风险而使用的衍生产品。

非套期保值类衍生产品：指除套期保值类以外的衍生产品，包括以自营、做市报价及代客交易为目的而开展的衍生产品交易。

可用于以下业务目的：

（1）自营交易，即银行业金融机构为了获取短期价差等收益，运用自有资金，根据自身对市场走势的判断，主动发起的衍生产品交易；

（2）做市交易，即银行业金融机构为了承担做市义务持续提供市场买卖双边报价，并按其报价与其他市场参与者进行的衍生产品交易及相应的平盘交易；

（3）代客交易，即由客户发起，银行业金融机构为满足客户需求提供的代客交易以及相应的平盘交易。