(1)标准法
标准法以各业务条线的总收入为计量基础,总收入是个广义的指标,代表业务经营规模,因此也大致代表了各业务条线的操作风险暴露。
业务条线分为9个:公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务。
(2)标准法实施基础条件
①银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督;
②银行的操作风险管理系统概念稳健,执行正确有效;
③有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法;
④银行的操作风险管理系统必须对操作风险管理功能进行明确的职责界定;
⑤银行必须系统地跟踪与操作风险相关的数据,包括各产品线发生的巨额损失。
⑥银行必须定期向业务管理层、高级管理层和董事会报告操作风险暴露情况,包括重大操作损失。
⑦银行的操作风险管理系统必须文件齐备,必须有日常程序确保符合操作风险管理系统内部政策、控制和流程等文件的规定,且应规定如何对不符合规定的情况进行处理。
⑧银行的操作风险管理流程和评估系统必须接受验证和定期独立审查。这些审查必须涵盖业务部门的活动和操作风险管理岗位的情况。
⑨银行操作风险评估系统(包括内部验证程序)必须接受外部审计师和监管当局的定期审查。
正确答案: D
答察解析: 业务规模(BI)由三个部分相加得到,包括利息、租赁及股利部分(ILDC),服务部分(SC),及金融部分(FC)
正确答案: A
答察解析: 标准法以各业务条线的总收入为计量基础,总收入是个广义的指标,代表业务经营规模,因此也大致代表了各业务条线的操作风险暴露。业务条线分为九个,标准法操作风险资本等于银行各条线前三年总收人的平均值乘上一个固定比例(用β表示)再加总。
正确答案: A
答察解析: 各业务条线的操作风险资本系数如下:①零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为β12%;②商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为β15%;③公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为β18%。
正确答案: C
答察解析: β表示各业务条线的操作风险资本系数。代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%。
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李泽瑞
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