流动性风险预警与报告

（1）限额的作用：控制最高风险水平、提供风险参考基准、满足监管要求

（2）建立限额体系：指标与阈值

①选择用于限额的计量指标。

②确定指标的阈值作为限额。

考虑因素：银行的风险容忍度与风险偏好；银行对风险的缓释能力；银行的盈利能力和风险回报率；流动性风险的可能性与预期；对取得流动性能力的预期；其他非流动性的风险暴露；过往的业务量和风险水平。

（3）建立限额管控流程

流动性风险限额的管理流程包括限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。

市场上可得的流动性监测指标：市场整体的信息；金融行业的信息；特定银行的信息。

监管部门用于分析、监测市场流动性的相关指标包括但不限于银行间市场相关利率及成交量、国库定期存款招标利率、票据转贴现利率及证券市场相关指数。

限额的作用：控制最高风险水平、提供风险参考基准、满足监管要求

建立限额体系：指标与阈值

①选择用于限额的计量指标。

②确定指标的阈值作为限额。

考虑因素：银行的风险容忍度与风险偏好；银行对风险的缓释能力；银行的盈利能力和风险回报率；流动性风险的可能性与预期；对取得流动性能力的预期；其他非流动性的风险暴露；过往的业务量和风险水平。

建立限额管控流程

流动性风险限额的管理流程包括限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。

流动性风险预警：

商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。

流动性风险报告：

《商业银行流动性风险管理办法》明确，商业银行应当建立规范的流动性风险报告制度，明确各项流动性风险报告的内容、形式、频率和报送范围，确保董事会、高级管理层和其他管理人员及时了解流动性风险水平及其管理情况。

①报告体系不是独立的；

②流动性风险报告应按层次划分；

③日常指标可按日报告，中长期指标可按月报告。